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Delphine Bresch-Pietri

Delphine Bresch-Pietri

Maitre assistant

Centre · CAS

Prix & distinctions

  • 2014 Prix de meilleure these Europeenne
  • 2013 Prix de thèse ParisTech

Équipe

CAS

Biographie

Delphine Bresch-Pietri est une chercheuse spécialisée dans l’analyse et la commande des systèmes dynamiques à retards, avec une expertise marquée en théorie du contrôle et en stabilité des systèmes. Ses travaux portent principalement sur l’étude des équations différentielles et intégrales à retards, notamment via des approches fondées sur les fonctionnelles de Lyapunov, les méthodes de backstepping et les représentations par équations aux dérivées partielles (EDP). Elle s’intéresse particulièrement aux systèmes linéaires et non linéaires soumis à des retards variables ou dépendants de l’état, ainsi qu’à la compensation des retards dans des applications industrielles et microfluidiques. Ses recherches incluent également le développement de lois de commande prédictives pour des systèmes hybrides ou stochastiques, ainsi que l’application de ces méthodes à des problématiques concrètes, telles que la gestion énergétique ou les procédés microfluidiques sous l’effet Zweifach-Fung.

Publication(s)

Enseignements

Calcul Différentiel, Intégral et Stochastique I (Math1)

Chargé d'enseignement

Ce premier module de l’UE11 débutera par une introduction à la topologie des espaces métriques : ouverts, fermés, densité, complétude, compacité, espace des applications continues entre espaces métriques,. Nous aborderons ensuite les éléments essentiels de la théorie de la mesure (sans faire toutes les démonstrations en amphi), qui permet de définir l’intégrale de Lebesgue, dont nous préciserons les différences avec l’intégrale de Riemann vue en classes préparatoires. Cette intégrale permettra de définir les espaces fonctionnels principaux utilisés dans l’étude mathématiques des équations de la physique, les espaces Lp, et en particulier l’espace L2. Nous aborderons ensuite l’étude des espaces de Hilbert (dont L2 est un exemple archétypal), qui sont des généralisations à la dimension infinie des espaces euclidiens, et dont nous étudierons les propriétés principales, en particulier l’existence de bases dites hilbertiennes. La dernière partie du cours sera consacrée au calcul différentiel pour les applications de Rn dans Rm : notion de dérivée partielle, de différentielle d’une application, théorème des accroissements finis dans Rd, théorème des fonctions implicites et théorème d’inversion locale. Des séances de tutorat avancé permettront aux étudiants motivés d’aller au delà des notions exigées pour l’examen : analyse plus poussée de la théorie de la mesure et de l’intégration, analyse fonctionnelle, espaces de Banach, théorème de Hahn-Banach, opérateurs en dimension infinie, espaces de Sobolev… Ce cours théorique vise à donner les bases qui permettront aux élèves d'aborder les grands enjeux des mathématiques appliquées, en particulier étude et résolution numérique des équations différentielles, des équations aux dérivées partielles et optimisation.

Calcul Différentiel, Intégral et Stochastique II (Math2)

Chargé d'enseignement

L’EC2 est constitué de deux blocs : Equations Différentielles Probabilités. Le cours d’équations différentielles a pour but d’initier les étudiants à l’étude des systèmes dynamiques: existence, unicité et régularité des solutions d’une équation différentielle (théorèmes de Peano-Arzela, Cauchy-Lipschitz, régularité par rapport aux conditions initiales en temps fini, systèmes chaotiques), ainsi qu’une introduction à l’étude du comportement asymptotiques des solutions (cycles périodiques, stabilité asymptotique de points d’équilibre etc.) Une sensibilisation à la simulation et l’analyse numérique des équations différentielles est aussi donnée (schémas de discrétisation, analyse de consistance/convergence, différence schémas explicites/implicites pour systèmes raides, apport des schémas symplectiques pour systèmes hamiltoniens etc.) Le cours de probabilités vise à consolider et compléter les connaissances en théorie des probabilités acquises en CPGE mais surtout à acquérir le raisonnement probabiliste. En CPGE, les probabilités ont été vues dans le cadre de phénomènes aléatoires qui admettent un nombre au plus dénombrable de résultats possibles. Les probabilités définies sur la droite réelle, ainsi que les variables et vecteurs aléatoires réels sont d’abord introduits dans le formalisme général de la théorie de la mesure, vu à l’EC1, et qui permet d’englober le cas discret. Les notions d'indépendance et de conditionnement de variables aléatoires, les suites de variables aléatoires et enfin les méthodes de simulation stochastique sont successivement abordées de manière à couvrir l’ensemble des pré-requis nécessaires aux différentes spécialités d'ingénierie proposées à l’école, en particulier la science des données.

Optimisation

Responsable

Ce cours d'optimisaton aborde l'optimisation non-linéaire convexe de dimension finie. On y présente tout d'abord les bases de l'analyse convexe et des conditions suffisantes/nécessaires d'optimalité. Sont ensuite détaillés des algorithmes d'optimisation sans contrainte, puis avec contraintes, ainsi que des preuves détaillées de garantie de convergence. Enfin, des éléments d'analyse convexe avancée sont exposés, afin de fournir une introduction aux méthodes d'optimisation non-lisse. Ce cours comprend des cours magistraux (10h), des travaux dirigés (8h) et des sessions de travaux pratiques effectuées en Python (6h). Contenu détailléChapitre 1: Conditions d'optimalité et analyse convexe (3h)Définitions, conditions d'optimalité, analyse convexe (fonction convexe, sous-différentiel, conditions d'optimilité, convexité forte)Chapitre 2: Méthodes numérique pour l'optimisation différentiable (15h)2.1 Optimisation sans contraintes Méthodes de gradient (pas optimal, recherche linéaire, gradient stochastique)Newton et quasi-Newton (BFGS)2.2 Optimisatoin sous contraintesMultiplicateurs de Lagrange, conditions de stationnaritéConditions de KKT, algorithmes par contraintes activesDualité et points selles, algorithme d'UzawaChapter 3: Introduction à l'optimisation non-lisse (6h)Analyse convexe avancée : tranformée de Fenchel, opérteur proximalMéthodes de sous-gradient, méthode de gradient proximal, méthodes des faisceaux

Projet (PI MECATRO)

Chargé d'enseignement

Direction(s) de thèse(s)

  • 2025 Commande du procédé de Cold Spray par apprentissage renforcé LAMARQUE Maxence
  • 2024 Observateurs d’état pour les piles à combustible à hydrogène pour l’optimisation du rendement et de la durabilité FONTAINE Anne-Flor
  • 2023 Stratégies de contrôle de ferme éolienne basées sur une modélisation dynamique des sillages pour la gestion d'un compromis entre production d'énergie et fatigue. FALL Ousmane
  • 2020 Estimation de la vitesse du vent dans un parc éolien BEZERRA RUFINO FERREIRA PAIVA Eduardo
  • 2019 Contrôle basé sur la prédiction de systèmes dynamiques avec retard d'entrée stochastique KONG Sijia
  • 2018 Conception de gestionnaires d'installations photovoltaïques résidentielles en autoconsommation AMABILE Loris